Сравнение LQIG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 (^GSPC).
LQIG - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQIG или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между LQIG и ^GSPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQIG и ^GSPC
Основные характеристики
LQIG:
0.56
^GSPC:
1.67
LQIG:
0.82
^GSPC:
2.26
LQIG:
1.10
^GSPC:
1.30
LQIG:
0.62
^GSPC:
2.53
LQIG:
1.62
^GSPC:
10.30
LQIG:
2.23%
^GSPC:
2.08%
LQIG:
6.50%
^GSPC:
12.88%
LQIG:
-11.86%
^GSPC:
-56.78%
LQIG:
-3.37%
^GSPC:
-0.85%
Доходность по периодам
С начала года, LQIG показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.14%.
LQIG
1.03%
2.38%
0.26%
4.27%
N/A
N/A
^GSPC
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQIG и ^GSPC
LQIG
^GSPC
Сравнение LQIG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LQIG и ^GSPC
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и ^GSPC
Текущая волатильность для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) составляет 1.93%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что LQIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.