Сравнение LQIG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 (^GSPC).
LQIG - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQIG или ^GSPC.
Основные характеристики
| LQIG | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 25.45% |
| Дох-ть за 1 год | 10.95% | 35.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 4.19 |
| Коэф-т Мартина | 6.06 | 18.72 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 7.06% | 12.27% |
| Макс. просадка | -11.86% | -56.78% |
| Текущая просадка | -3.43% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между LQIG и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQIG и ^GSPC
С начала года, LQIG показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQIG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LQIG и ^GSPC
Максимальная просадка LQIG за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQIG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQIG и ^GSPC
Текущая волатильность для SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF (LQIG) составляет 2.54%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что LQIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.